Discussion of two different ways of measuring the relative performance of small stocks versus large stocks:
- "small stock premium"
- "beta-adjusted size premium”
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BewertungsPraktiker
– Fachinformationen zu Bewertungsfragen –
Am 28.03.2024 ist der BewertungsPraktiker 1/2024 erschienen, welcher der Corporate Finance (Heft 3-4) beiliegt, u.a. mit folgenden Themen:
- Anwendung des (unconditional) globalen CAPM: Neues zur globalen Marktrisikoprämie (Teil 1)
(WP Dipl.-Kfm. Santiago Ruiz de Vargas, CVA / WP Dipl.-Kffr. Dipl.-Vwin. Anja König, CVA - Grundkonzept Sachzeitwert und Gegenüberstellung der Bewertungsmethoden
(WP/StB Thomas Straßer, CVA / David Klee, M.Sc., CVA) - Kapitalkostenstudie 2023: Unvorhersehbarkeit steigt! – Zinsen auch? Was sind Ursachen, was sind Symptome?
(WP/StB Stefan Schöniger / Heike Snellen / Dr. Andreas Tschöpel, CVA/CEFA/CIIA) - Iterationsfreie Zinsermittlung
(Andreas Emmert, CFA, CIA) - Eignung des Börsenkurses zur Überprüfung der Angemessenheit der Abfindung – Einbezug des Ertragswerts zu Kontrollzwecken – OLG Frankfurt, Beschluss vom 09.02.2024 – 21W 129/22 –
(WP Dr. Frederik Ruthardt, CVA) - Berichterstattung über die 16. Jahreskonferenz der EACVA am 30.11. und 01.12.2023 in Berlin (EACVA)
- Betafaktoren
(Prof. Dr. Bernhard Schwetzler, CVA / Osei Kwabena Brefo, M.Sc.)
Fachliche News
Using a Non-Beta-Adjusted Size Premium in the Context of the CAPM Will Likely Overstate Risk and Understate Value
Publiziert in Fachliche News Montag 04.02.2019
Article by Roger Ibbotson and James Harrington about measuring the Relative Performance of Small Stock vs. Large Stock and the Cost of Equity.
